2024年銀行業(yè)職業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》中級考試大綱

發(fā)表時(shí)間:2024/3/5 16:30:00 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號

銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格考試專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)科目

《風(fēng)險管理》中級考試大綱

【考試目的】

通過(guò)本科目考試,測查應試人員對銀行業(yè)監管標準框架體系相關(guān)知識的運用,掌握銀行業(yè)風(fēng)險管理實(shí)踐和發(fā)展趨勢,定位于風(fēng)險管理專(zhuān)業(yè)人員的培養和選拔,注重全面風(fēng)險管理相關(guān)知識學(xué)習,提升風(fēng)險管理的專(zhuān)業(yè)技能。

【考試內容】

一、風(fēng)險管理基礎

(一)掌握風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系,全面掌握商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類(lèi)別以及系統性金融風(fēng)險

(二)掌握商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式、策略和作用

(三)掌握概率及概率分布、線(xiàn)性回歸分析、收益和風(fēng)險的度量以及風(fēng)險分散的數理原理

二、風(fēng)險管理體系

(一)掌握董事會(huì )及其風(fēng)險管理委員會(huì )、監事會(huì )、高級管理層和風(fēng)險管理部門(mén)在風(fēng)險治理架構中的職責

(二)掌握風(fēng)險文化、偏好和限額管理

(三)掌握風(fēng)險管理政策和流程

(四)熟悉風(fēng)險數據加總與IT系統建設

(五)熟悉內部控制與內部審計的內容及作用

三、信用風(fēng)險管理

(一)掌握單一法人客戶(hù)、集團法人客戶(hù)、個(gè)人客戶(hù)和貸款組合的信用風(fēng)險識別要點(diǎn)

(二)熟悉信用風(fēng)險評估和計量的發(fā)展歷程、基于內部評級的方法以及信用風(fēng)險組合的計量

(三)掌握信用風(fēng)險監測、預警和報告的方法及內容

(四)掌握信用風(fēng)險限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節的信用風(fēng)險控制和緩釋方法

(五)掌握信用風(fēng)險資本計量的權重法、內部評級法

(六)熟悉集中度風(fēng)險的定義和特征、授信集中度管理主要框架

(七)熟悉資產(chǎn)證券化的定義、分類(lèi)和風(fēng)險管理框架

(八)掌握貸款損失準備管理與不良資產(chǎn)處置方法

四、市場(chǎng)風(fēng)險管理

(一)掌握市場(chǎng)風(fēng)險的特征與分類(lèi)、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場(chǎng)風(fēng)險管理體系

(二)掌握市場(chǎng)風(fēng)險計量相關(guān)基本概念和計量方法

(三)掌握市場(chǎng)風(fēng)險限額管理、監測報告和控制方法

(四)掌握市場(chǎng)風(fēng)險資本計量的簡(jiǎn)化標準法、標準法和內部模型法

(五)熟悉銀行賬簿利率風(fēng)險監管要求、計量方法和風(fēng)險管理措施

(六)熟悉交易對手信用風(fēng)險計量范圍、計量方法和風(fēng)險管理措施

五、操作風(fēng)險管理

(一)掌握操作風(fēng)險的特征、分類(lèi)以及操作風(fēng)險識別方法

(二)掌握操作風(fēng)險與控制自我評估以及操作風(fēng)險評估流程

(三)掌握關(guān)鍵風(fēng)險指標、損失數據收集和操作風(fēng)險報告

(四)掌握操作風(fēng)險控制與緩釋方法

(五)熟悉并掌握操作風(fēng)險資本計量的基本指標法、標準法

(六)了解外包的定義及原則,熟悉外包風(fēng)險管理的主要框架

(七)熟悉信息科技風(fēng)險的定義、特征和風(fēng)險管理主要框架,了解信息科技外包風(fēng)險管理

(八)掌握洗錢(qián)和反洗錢(qián)相關(guān)概念、反洗錢(qián)監管體系,掌握商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理體系以及反洗錢(qián)工作重點(diǎn)

六、流動(dòng)性風(fēng)險管理

(一)掌握流動(dòng)性風(fēng)險產(chǎn)生的內生因素、外生因素與多種風(fēng)險的轉換

(二)掌握短期流動(dòng)性風(fēng)險計量、現金流分析、中長(cháng)期結構性分析和市場(chǎng)流動(dòng)性分析等流動(dòng)性風(fēng)險評估與計量方法

(三)掌握流動(dòng)性風(fēng)險限額監測、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險監測以及流動(dòng)性風(fēng)險預警機制與報告體系

(四)熟悉作為流動(dòng)性風(fēng)險控制工具的資產(chǎn)管理和負債管理,熟悉流動(dòng)性風(fēng)險控制實(shí)踐情況

(五)熟悉流動(dòng)性風(fēng)險應急機制的作用、關(guān)鍵要素及流動(dòng)性應急計劃

七、國別風(fēng)險管理

(一)熟悉國別風(fēng)險的類(lèi)型以及國別風(fēng)險的識別方法

(二)掌握國別風(fēng)險的評估、等級分類(lèi)以及計量

(三)掌握國別風(fēng)險的日常監測、IT系統建設以及國別風(fēng)險報告體系

(四)掌握國別風(fēng)險限額和集中度管理、國別風(fēng)險緩釋方法和工具以及國別風(fēng)險預警和應急處置機制

八、聲譽(yù)風(fēng)險與戰略風(fēng)險管理

(一)熟悉聲譽(yù)風(fēng)險識別、評估、監測、報告、控制和緩釋的全流程管理

(二)熟悉戰略風(fēng)險識別、評估、監測、報告、控制和緩釋的全流程管理

九、其他風(fēng)險管理

(一)熟悉交叉性金融風(fēng)險的定義、特征、傳染路徑以及風(fēng)險管理措施

(二)掌握表外業(yè)務(wù)風(fēng)險的定義、分類(lèi)、風(fēng)險管理體系以及管理要點(diǎn)

(三)熟悉產(chǎn)品風(fēng)險的定義、特征、主要類(lèi)別以及風(fēng)險管理措施

(四)熟悉衍生產(chǎn)品風(fēng)險的定義、分類(lèi)、準入以及風(fēng)險管理措施

(五)掌握行為風(fēng)險的定義、特征、監管政策以及風(fēng)險管理措施

(六)掌握氣候風(fēng)險的定義、特征、監管政策以及風(fēng)險管理措施

十、壓力測試

(一)熟悉壓力測試的定義、作用、分類(lèi)、流程、承壓指標及傳導路徑

(二)掌握壓力測試情景的定義、風(fēng)險類(lèi)型、風(fēng)險因子及變化幅度、壓力情景的內在一致性以及壓力情景的預測期間

(三)掌握信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險和流動(dòng)性風(fēng)險壓力測試方法

(四)掌握壓力測試報告內容及結果應用

十一、資本管理

(一)掌握資本定義、功能以及資本管理和風(fēng)險管理的關(guān)系

(二)熟悉資本分類(lèi)、監管資本構成以及資本扣除項

(三)掌握資本充足率計算和監管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求

(四)掌握杠桿率指標的提出背景、優(yōu)點(diǎn)和計算,以及系統重要性銀行杠桿率緩沖要求

(五)了解風(fēng)險評估與資本評估的國內外監管要求及行業(yè)實(shí)踐

(六)了解資本規劃的主要內容、頻率以及監管要求

(七)了解內部資本充足評估報告的內容、作用以及監管要求

十二、銀行業(yè)監督管理

(一)了解銀行監管的定義和必要性,熟悉銀行監管的目標、理念、原則和標準

(二)熟悉金融監管體制和銀行監管法規體系

(三)熟悉銀行監管的主要方法,掌握銀行風(fēng)險監管模式和內容

(四)了解恢復與處置計劃的定義、作用以及監管要求

(五)熟悉市場(chǎng)約束機制、信息披露機制以及外部審計功能

如本考試教材內容與最新頒布的法律法規及監管要求有抵觸,以最新頒布的法律法規為準。

本考試大綱和考試教材是2024年及以后一個(gè)時(shí)期考試命題的依據,也是應考人員備考的重要資料,考試范圍限定于大綱范圍內,但不局限于教材內容。

來(lái)源:https://www.china-cba.net/Index/show/catid/70/id/43167.html

(責任編輯:)

2頁(yè),當前第1頁(yè)  第一頁(yè)  前一頁(yè)  下一頁(yè)
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

近期直播

免費章節課

課程推薦

      • 銀行從業(yè)

        [VIP直通班]

        4大模塊 準題庫高端資料 重學(xué)保障服務(wù)

        780

        了解課程
      • 銀行從業(yè)

        [金題沖關(guān)班]

        3大模塊 高性?xún)r(jià)比 大數據題庫

        280

        了解課程
      各地資訊